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Evian, CFA助教
2020-10-30 16:38
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
long forward和long risk-free bond相當(dāng)于是公式中的FP/(1+rf)^T，用long forward contract和long risk-free bond來合成資產(chǎn)synthetic asset。
舉一個例子，在T=1，一年之后買一噸大豆，需要FP這么多錢，現(xiàn)在t=0簽訂一份遠期合約約定這一件事情，然后為了確保在一年之后有FP這么多錢，我們可以在當(dāng)下時間點買入無風(fēng)險債券，到期面值為FP的債券，當(dāng)下時間點的價格就是FP/(1+rf)^T。
然后再用CK=PS，K=-C+P+S來分析。
衍生品的課后題目確實難了一下，是因為一些涉及了二級衍生的內(nèi)容，所以不用擔(dān)心自己和其他同學(xué)的情況，把不會的，可以弄懂的會了就很棒了。通過不需要100%全部答對。
為乘風(fēng)破浪的自己【點贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
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