蘭同學(xué)
2020-10-30 17:48為什么答案不是B ,total risk ?
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-02 10:27
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
本題考的題目是相對(duì)目標(biāo)和絕對(duì)目標(biāo)，B其實(shí)是打醬油的。
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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追問
因此答案是相對(duì)？
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追答
題目描述指標(biāo)其實(shí)是VaR值(在10個(gè)月中，有96%的概率最大損失不超過4%)，是最大概率下的最大損失，并不能描述為總風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)概念，于是B不能選擇。
題目中另外描述了“must not lose more than 4% of its value”，是以自身的價(jià)值作為基礎(chǔ)的，所以不涉及相對(duì)價(jià)值，自己和自己比，沒有和除了自己以外的事物比較對(duì)比，所以不選A。
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