Steven
2020-10-30 19:03var在肥尾狀態(tài)下不是分為高置信度和低置信度嗎,兩種情況不是會分別低估和高估var嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-02 13:18
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同學你好,嚴謹一點,是應該這么區(qū)分,不過這道題,好像并沒有考的那么細,只是從最一般的情況去考察的,一般有肥尾,就意味著極端事件出現(xiàn)的概率上升,也就是風險上升,用delta normal法可能是會低估風險的,所以VAR值被低估了
