史同學(xué)
2020-10-30 21:42為什么是4% 的概率損失超過10。也可以說3%的概率超過10
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-02 13:26
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同學(xué)你好,應(yīng)該是算出來97%的VAR等于10以后,得出的結(jié)論,97%的VAR,應(yīng)該就是一個(gè)臨界值,損失數(shù)據(jù)比VAR本身大的,有3%,損失數(shù)據(jù)比VAR本身小的,有97%,是這個(gè)意思
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追問
為什么4%的也是10。 3%的也是10
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追答
同學(xué)你好,不管是4%還是3%,VAR看的都是累積值,當(dāng)損失概率達(dá)到3%和4%的時(shí)候,對(duì)應(yīng)的面積都是累積在第一個(gè)柱子上的,損失值就是10,VAR值就是10
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追答
同學(xué)你好,不管是4%還是3%,VAR看的都是累積值,當(dāng)損失概率達(dá)到3%和4%的時(shí)候,對(duì)應(yīng)的面積都是累積在第一個(gè)柱子上的,損失值就是10,VAR值就是10
