18****66
2020-10-31 00:27老師，本題這個(gè)公式是建立在兩天中每一天的波動(dòng)率都相同的情況下吧，但是假設(shè)它們相同的依據(jù)是什么呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-02 13:21
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同學(xué)你好，假定兩天的波動(dòng)率相同才能得到平方根法則，這是基于獨(dú)立同分布的假設(shè)，如果我們收集到的數(shù)據(jù)是滿足獨(dú)立同分布的，對(duì)應(yīng)的波動(dòng)率就是相等的數(shù)值
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追問
老師，我想問一下如果是獨(dú)立同分布的話，兩個(gè)變量之間的相關(guān)性應(yīng)該為0啊，這與題干0.1是不是矛盾的
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追答
同學(xué)你好，這里的相關(guān)系數(shù)不為0 ，是在獨(dú)立同分布的基礎(chǔ)上，拓展出來的，如果相關(guān)系數(shù)不為0的話，原先的平方根法則在使用的過程中，就要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，考慮相關(guān)系數(shù)，不過這部分內(nèi)容在書中并沒有涉及，因此我們可以把它當(dāng)成是課外知識(shí)了解一下哦
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