李同學(xué)
2020-10-31 08:59為什么不是A選項(xiàng)呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-02 13:24
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同學(xué)你好,這題問(wèn)的不是哪個(gè)希臘字母的變化最敏感,而是期權(quán)的變化最敏感,當(dāng)希臘字母取值達(dá)到最大的時(shí)候,期權(quán)對(duì)于他的變化就是最敏感的,當(dāng)期權(quán)處于ATM的狀態(tài)的時(shí)候,gamma達(dá)到最大,而delta并沒有達(dá)到最大,因此我們還是選gamma
