Hykonki
2020-10-31 09:00第20題,我是按照百題老師的方法來理解的。對于第一的swap 我們是支固定,收浮動,所以當(dāng)利率上漲的時候,value是上升的,這個我能理解,我疑惑的就是此時的duration為什么就是小于0的?是因為duration衡量的是利率與vaue的反向關(guān)系嗎?因為這里是同向關(guān)系,所以duration<0,只有兩者反向關(guān)系了才是duration>0? 謝謝老師講解
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1個回答
Adam助教
2020-11-02 16:00
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同學(xué)你好,你的理解是可以的。
