郭同學(xué)
2020-10-31 15:34這里先升貝塔再降D也是可以的吧？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-11-02 11:20
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同學(xué)你好！
僅從計(jì)算上看，貌似是可以的。但邏輯上是說不通的。
降duration的目的，和通過債券期貨合約對(duì)沖債券持倉，使得這部分變成cash；然后用這部分cash買入股票期貨合約，形成股票倉位。
所以如果出現(xiàn)在上午題，建議還是按照順序?qū)憽?br/>
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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