陳同學(xué)
2020-10-31 16:00這道題第三句話不是應(yīng)該是選擇一個(gè)固定利率和一個(gè)浮動(dòng)利率是期初價(jià)值為零才對(duì)嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-02 16:23
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同學(xué)你好，不是的哦。
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)方法是：在協(xié)議簽訂時(shí)讓互換的多方和空方的價(jià)值相等。即選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為0的固定利率
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追問
為什么不需要確定浮動(dòng)利率？是因?yàn)楦?dòng)利率無法確定嗎？
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追答
浮動(dòng)利率是市場上客觀存在的。固定利率是我們要找的
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