陳同學(xué)
2020-10-31 16:20浮動(dòng)利率端的久期為什么幾乎為0？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-02 16:24
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同學(xué)你好，
浮動(dòng)利率債券的特點(diǎn)就是每一次利息支付日的時(shí)候，它的價(jià)格都會(huì)回歸到面值，它的浮動(dòng)利息也是重置到市場(chǎng)利率的水平，使得每次利息支付的時(shí)候，它的價(jià)格始終是等于面值的，而久期衡量的是債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性，無(wú)論利率怎么變化，浮動(dòng)利率債券的價(jià)格在利息支付日始終為面值 ，也就是說(shuō)這種債券對(duì)利率是沒(méi)有敏感性的，既然沒(méi)有敏感性的，那么久期就為0 了
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