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2020-10-31 16:39關(guān)于carrying cost那一項(xiàng) FP指的不是給forward 定價(jià)么 定的不是行權(quán)價(jià)格X么 為啥是標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格呢？謝謝
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-02 13:51
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
可以理解為FP是Forward price未來(lái)價(jià)格，極限理解為下一秒的價(jià)格。S0和FP對(duì)比，也就是變化前的S0和變化后的St=FP
如果有Payment on the underlying和carrying cost，會(huì)利率是的標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格由所變動(dòng)。
Payment on the underlying可以舉例為股利，發(fā)放股利后，股價(jià)會(huì)立刻下跌，可以理解為未來(lái)價(jià)格下跌，和S0做對(duì)比。
carrying cost對(duì)于股票來(lái)說(shuō)是沒(méi)有的，股票為金融資產(chǎn)沒(méi)有持有成本。如果舉例為母雞，它今天上午餓了，沒(méi)吃飼料值S0，吃了飼料值S0+CC，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格會(huì)上漲，從而影響期權(quán)價(jià)格。
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