凌同學
2020-10-31 16:557題,如果看成是一個整體,整體的MD怎么加權平均求出?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-02 13:59
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同學你好,債券組合的久期(或凸性)是各個債券以市值為權重的久期(或凸性)的總和。這道題計算組合的久期,具體的作法都列在表格里了,每一步都列出來了,如果同學覺得有疑問的話,可能是基本功沒有打牢,同學可以回憶一下正課的內(nèi)容,再來看看這道題呀(#^.^#)
