陳同學(xué)
2020-10-31 17:37回測需要大量真實(shí)歷史數(shù)據(jù)，壓力測試本身只需要很少的市場數(shù)據(jù)。會不會矛盾呢？沒有大量數(shù)據(jù)可以用來回測啊？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-02 13:53
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同學(xué)你好，這里的C選項(xiàng)不是對壓力測試，是對模型回測，使用的是真實(shí)數(shù)據(jù)，注意看，前面有一個(gè)符號把兩句斷開了哦(#^.^#)
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追問
模型本身可以用真實(shí)值回測，但是壓力測試是不能回測的。是這個(gè)意思嗎？
另外如果是壓力VAR 壓力ES可以回測嗎？那一般VAR和ES呢？可以回測嗎？ -
追答
同學(xué)你好，模型本身可以用真實(shí)值回測，
壓力測試不能回測
壓力VAR 壓力ES不可以回測
一般VAR和ES可以回測
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