陳同學(xué)
2020-10-31 17:39壓力測試為什么可以描述尾部事件的形狀?
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1個回答
Cindy助教
2020-11-02 14:08
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同學(xué)你好,壓力測試(Stress Testing)指選出一些極端的可能會發(fā)生的情景,并且這些情景一旦發(fā)生會造成巨額損失,看看在這種情景下,尾部極端損失的情況。所以壓力測試是對VaR模型的一種補(bǔ)充,VAR值只能告訴我們最大的損失值是多少,卻無法清晰的告訴我們尾巴上的損失值,壓力測試剛好可以做到,這就是D選項的意思了
