陳同學(xué)
2020-10-31 19:25老師額外說可以算realized y于predicted y之間的相關(guān)系數(shù)，請問這個怎么算？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-11-02 14:28
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同學(xué)你好，一樣的，相關(guān)系數(shù)等于cov（predicted y，realized y）/ sqrt（var（predicted y）var（realized y））。
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追問
請問真實y與預(yù)測y的協(xié)方差，真實y的方差，預(yù)測y的方差能從a nova表中計算出來嗎？還是說理論上可以算？但是數(shù)據(jù)不在表中體現(xiàn)？
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追答
理論上可以，但是anova是不夠的。這個不在考試范圍內(nèi)，不用擔(dān)心。
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