Logan
2020-10-31 19:38請(qǐng)問(wèn)因?yàn)槭窃谕粋€(gè)portfolio里面，所以說(shuō)A&C兩個(gè)選項(xiàng)的描述中，variance和expectation應(yīng)該對(duì)于兩個(gè)投資者來(lái)說(shuō)都是一樣的對(duì)嗎？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-02 14:34
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同學(xué)你好，
你說(shuō)的對(duì)。
針對(duì)同一個(gè)投資組合來(lái)說(shuō)，研究?jī)蓚€(gè)投資者的情況，如附圖，1和2分別代表投資者1和2，研究的這個(gè)投資組合對(duì)于投資者1最優(yōu)，同樣投資組合的E(Rp)和σp是相同的，兩個(gè)藍(lán)色圈圈是相同的，投資者2的A風(fēng)險(xiǎn)厭惡水平更高，對(duì)應(yīng)的效用更低。
To乘風(fēng)破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知識(shí)點(diǎn)，【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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