陳同學(xué)
2020-10-31 20:22上課時老師只說過Ar模型的均值方差恒定，當(dāng)can不等于1時，協(xié)方差平穩(wěn)?，F(xiàn)在說ma也是協(xié)方差平穩(wěn)的？
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1個回答
Jenny助教
2020-11-02 11:19
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同學(xué)你好，在MA模型中，它的解釋變量本身就是一個白噪聲，也就是滿足協(xié)方差平穩(wěn)，白噪聲在經(jīng)過線性變換后，不影響它的平穩(wěn)性，所以說ma模型一般是協(xié)方差平穩(wěn)的，均值為0，方差為恒定常數(shù)，有具體表達公式，但比較復(fù)雜，F(xiàn)RM 考綱中不作要求。
高老師那版的基礎(chǔ)班中，這一塊是有講到的，可以再聽一下。
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