朱同學
2020-10-31 20:24這里第三種算法算出來的和另外兩種結(jié)果可能不同?那還是同個東西嗎?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2020-11-04 18:00
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同學你好,公式1是肯定對的,它就是active risk的定義,公式二和三是要基于一定條件下才能使用的。公式2是portfolio與benchmark只有權(quán)重不同時才能用,公式3是portfolio與benchmark的權(quán)重與組成部分回報都不同時才能使用。但是無論如何,公式1總歸是對的。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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