AJH
2020-11-01 10:14在ss10里這部分,不是說long-only portfolio 的beta值加總應(yīng)該為1嗎?這個例子的beta值加總大于1了,是錯了嗎
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2020-11-02 11:46
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同學(xué)你好!
是應(yīng)該總和為1,這里是老師沒注意。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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