麥同學
2020-11-01 11:12請問58題可否用泊松分布來算兩年的連續(xù)概率？就是no default during 2 years=exp（-3%*2），違約概率=1-上面不違約概率，最后乘以1million*10，謝謝！
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1個回答
Cindy助教
2020-11-02 09:22
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同學你好，用泊松分布做，不太合適，泊松分布里面需要一個參數(shù)，lmada，這道題里只是說違約概率是3%，這個和參數(shù)lmada不太能對應上，而且泊松分布是用來建模違約的次數(shù)的，這道題讓我們算的是違約的金額，所以還是盡量用常規(guī)方法做吧
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