郭同學(xué)
2020-11-01 11:17老師，contract size和quoted futures price是一回事嘛？還有之前講Equity swap里的Multiplier，我不太懂三者的區(qū)別和聯(lián)系？
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-11-02 13:33
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同學(xué)你好！
actual futures contract price=quoted futures price * multiplier。比如標(biāo)普500 quoted futures price=2700，multiplier=$250，那么actual futures contract price=2700*$250=$675,000。要對(duì)沖$30 million的MV，需要$30 million/$675,000=44.44份。
contract size一般就是actual futures contract price。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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追問(wèn)
老師，forward公式里的contract size就不是actual forward price了？跟futures contract size含義不一樣？
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追答
同學(xué)你好！
1.對(duì)的，不是actual future price。
2.這里是指合約份數(shù)，原版書(shū)也有一處是用的這個(gè)意思。原版書(shū)這里的用詞不是很嚴(yán)謹(jǐn)，記住這些意思就行。
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