Monica
2020-11-01 13:11老師,類似于百題71 72題,題目里給的volatility是index的,但求var的時候不應(yīng)該是用收益率或價格變動的volatility嗎?兩個能混著用嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-11-02 14:21
該回答已被題主采納
同學你好,計算VAR,用的波動率,是標的資產(chǎn)的波動率,在這道題里面,標的資產(chǎn)就是Index,所以應(yīng)該用標的資產(chǎn)的波動率代入計算,沒有問題的
