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Cindy助教
2020-11-02 14:19
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同學你好,ECONOMICAL CAPITAL是用來覆蓋unexpected loss的,不是expected loss,對于expected loss,可以通過提高產品定價的方式,來覆蓋損失,所以A選項是正確的
B選項說經濟資本和非預期損失沒有關系,錯誤
C選項,說經濟資本和非預期損失和等價的,錯誤
D選項說經濟資本等于非預期損失加上信用VAR值,錯誤,實際上應該是UL=VAR-EL
這個知識點,是第三門課和第四門課都有交叉涉及的,和經濟資本有關,如果同學有些忘記的話,可以回憶第三門金融市場與產品,銀行章節(jié)相關內容,我們是在那個章節(jié)學的哦
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a mutiple of UL是什么意思
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追問
既然EC是用來覆蓋UL的 那他就應該equal UL啊
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同學你好,EC不一定要和UL相等的,只要能夠覆蓋住UL的損失就可以了
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A multiple of ul是什么意思
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追答
同學你好,A multiple of ul指的是EC是UL的一定的 乘數倍的關系,是正確的
