Eli
2020-11-01 16:09老師你好，我想請(qǐng)問(wèn)一下為什么price of option is more volatile than price of underlying stock
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-02 10:13
該回答已被題主采納
└(^o^)┘你好同學(xué)，
一般來(lái)說(shuō)，期權(quán)價(jià)格波動(dòng)率大于其標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)是因?yàn)椤案軛U”，現(xiàn)在有一個(gè)A標(biāo)的資產(chǎn)，市場(chǎng)價(jià)格200元，我們買(mǎi)了以A為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)花了5元，相當(dāng)于用premium 5元買(mǎi)了200元的資產(chǎn)，這就是舉杠桿，40倍。
假設(shè)（簡(jiǎn)單舉例）
現(xiàn)在標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)：195,205,215等等，圍繞200，上下浮動(dòng)2.5%
期權(quán)價(jià)格的波動(dòng)：4.5,5.5,5，圍繞5，上下浮動(dòng)10%
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
0
0
0
0
