青同學(xué)
2020-11-01 16:2395A為什么不對(duì),不已經(jīng)考慮凸性了嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-02 14:36
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同學(xué)你好,對(duì)于含權(quán)債券,普通的凸性是不足以用來(lái)刻度他們的風(fēng)險(xiǎn)的,只能用有效凸性,所以A不對(duì)的
