fighting
2020-11-01 17:49老師您好,請問一下這個題為什么不能用treynor ratio呀,是因為treynor ratio只能衡量相同的beta嘛
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2020-11-02 17:53
該回答已被題主采納
不是的,TR是可以衡量不同beta的,這個里面不能用TR是因為這三個組合與市場組合的差異比較大,所以他們不是一個完全分散化的組合,不能只衡量系統(tǒng)性風(fēng)險。
