1個回答
金程教育Alfred助教
2018-03-26 17:14
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同學(xué)你好，A選項是正確的，因為FRA是forward，所以有default risk。至于選項B為什么不對，我們可以舉個例子，為了理解方便，我們先站在long方來看，對于short方，盈虧情況是相反的就可以了。比如現(xiàn)在的市場利率Libor是5%，有人long了一個1*4的FRA，約定在1時刻能夠以4%的利率的借錢，然后到了1時刻，市場利率libor從5%下降到了4.5%，那這時候?qū)τ贚ong方來說他仍然是賺的，因為他簽了這個FRA合約后，他能夠以4%的利率借錢，如果沒有簽這個合約，則要以市場利率4.5%借錢。所以，當(dāng)Libor decreases時，long方仍然可能賺錢。那么對于short方來說，也就是仍然可能虧錢。所以B選項是錯的
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追問
那意思就是沒說libor從哪下降到哪，如果明確下降到超過你舉的例子4的話是不是就對了
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追答
同學(xué)你好 恩 是的
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