AJH
2020-11-02 05:38Reading25的課后題里，第六題可以理解為第一筆交易中兩支股票權(quán)重的改變不會(huì)影響active risk嗎？ 第7題答案里說(shuō)Although the active weights of particular securities did change between the initial position and the new position, the total absolute active weights did not change. 這個(gè)不是active share減少了1%嗎
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-11-02 11:44
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同學(xué)你好！
第6題：active share時(shí)有提到過(guò)類似的例子，一般active share越高，active risk越高。但是overweight和underweight不同銀行對(duì)active risk的影響比overweight和underweight不同類型股票的影響小，因?yàn)殂y行本身是相關(guān)性比較強(qiáng)的。
第7題：注意審題哈。先是trade back to benchmark，然后再多配少配不同板塊的股票。多配少配銀行，active share 1pp。多配少配不同板塊，還是1pp，所以 active share相同。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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