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2020-11-02 08:38為何多重共線性會(huì)導(dǎo)致較低的T分布檢驗(yàn)和高R平方檢驗(yàn)?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-02 13:10
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同學(xué)你好,t值小說(shuō)明的是這個(gè)斜率系數(shù)在統(tǒng)計(jì)學(xué)上是不顯著的。多重共線性說(shuō)的就是斜率之間的相關(guān)性很高,因?yàn)橄嚓P(guān)性高,所以可以用b2和b3來(lái)代替b1,所以在對(duì)b1做假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候,b1得到的結(jié)論就應(yīng)該是b2和b3可以很好的表示y,不需要b1,所以他應(yīng)該統(tǒng)計(jì)學(xué)上是不顯著的。但是在對(duì)整體變量做檢驗(yàn)的時(shí)候,也就是F檢驗(yàn)就是顯著的。這個(gè)可以直接記結(jié)論,多重共線性就是R方高,F(xiàn)顯著,t不顯著。
