米同學(xué)
2020-11-02 10:52下圖畫(huà)線部分, 老師能不能幫我舉個(gè)例子? 這句話前半部分我能理解, 后半部分倒是可以理解, 但是想不出是在什么情況下. 謝謝
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-11-02 13:24
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同學(xué)你好！
MVHR只是確定cross hedge中對(duì)沖比率的一種方式，是通過(guò)歷史數(shù)據(jù)回歸得到的。用的少，可能是歷史數(shù)據(jù)難以得到，或者本身這個(gè)方法不夠精確。（因?yàn)榛貧w只是反映過(guò)去一段歷史的平均結(jié)果）
而cross hedge可以有很多種確定對(duì)沖比率的方法。比如假設(shè)兩者完全相關(guān)，直接確定系數(shù)為1等等。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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