凌同學(xué)
2020-11-02 11:51the swap is two years with the institution paying 4.5% on USD120 million and receiving 2% on JPY3,500 million annually 這一段話不是很懂，借了120USD和放JPY3500在銀行拿利息？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-02 18:08
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同學(xué)你好，可以這么理解的。
這是貨幣互換。
期初雙方先交換本金，然后期中雙方交換利息（基于此時(shí)的手里的貨幣），最后換回本金。
這句話的意思是：
這個(gè)機(jī)構(gòu)支付4.5%的利息（基于此時(shí)手中的USD120m）。
收到2%的利息，這個(gè)也就是對手方的支付的，對手方此時(shí)手里有JPY3500m
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