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金程教育吳老師助教
2018-03-27 10:41
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variance coveriance是考慮相關性,矩陣的VAR計算方法,F(xiàn)RM里面不會考計算的,不是delta-normal法。delta normal法 和delta gamma法是屬于local valuation 方法,與local variation對應的是full variation方法,常見的full variation方法包括MCS和HS。FRM里面常見的計算VAR的方法框架如圖
