李同學(xué)
2020-11-02 20:53數(shù)量 經(jīng)典 49 Q31 本題會(huì)做 問(wèn)題是C選項(xiàng)，想問(wèn)一下，如果多重共線性的情況，bi是肯定受到影響，但是Sbi受到的影響是↑還是↓，以及t統(tǒng)計(jì)量的變化是怎么樣的？可否簡(jiǎn)單推導(dǎo)，或者用比較方便的方式說(shuō)一下這里邊的邏輯，容易記住即可？
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-11-03 09:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
Sbi一般是會(huì)上升的，因?yàn)槿绻卸嘀毓簿€性問(wèn)題，t-statistic會(huì)變得不顯著，近似為0，假設(shè)bi變化小的話，基本就是Sbi上升。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
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追問(wèn)
為什么要假設(shè)bi變小呢？如果假設(shè)bi不變的話的確能推出這樣的結(jié)論，但是共線性不就是bi變了嗎？
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追答
同學(xué)你好！
一般來(lái)說(shuō)，bi的變化相比于Sbi的變化更小。因?yàn)殡S著線性程度的增加直至完全正相關(guān)，Sbi可以增加至無(wú)窮大。（有興趣的話，可以考完后去了解一下計(jì)算公式。Sbi的計(jì)算分母上有(1-r^2),r是相關(guān)系數(shù)）。
因此t-statistic會(huì)因?yàn)镾bi的變化更大，從而越來(lái)越不顯著。 -
追問(wèn)
換個(gè)角度，不用公式的話，想一下：存在共線性 所以系數(shù)變得不可行 所以系數(shù)的誤差增大 所以t減小，這樣簡(jiǎn)單理解可否？
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追答
同學(xué)你好！
可以這么理解。
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