韓同學
2020-11-02 20:58老師，5%損失不應(yīng)該分解為1%損失10m，2.5%損失18m，1.5%損失25m，然后求期望嗎。
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-03 13:44
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同學你好，你說的1%，2.5%和1.5%是占整體的面積，但是計算ES的時候，我們只需要計算尾巴上的面積加權(quán)平均就可以了，尾巴只有5%的面積，所以1%，就相當于是尾巴面積的20%，2.5%，就相當于是尾巴面積的50%，1.5%，就相當于是尾巴面積的30%，應(yīng)該這么想哦
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