Phyllis
2020-11-02 21:12請(qǐng)問(wèn) CVA是在巴塞爾3提出的？還是在巴塞爾3 finalizing提出的？（因?yàn)闆_刺課聽(tīng)到三里面提及CVA,強(qiáng)化課提到是在最后定稿中，所以有些迷惑了）
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-03 10:27
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同學(xué)你好，準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)，CVA是在巴塞爾3的初期提出的，用于彌補(bǔ)評(píng)估交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部模型存在著較大的缺陷，尤其是不能夠準(zhǔn)
確估計(jì)非線性暴露的風(fēng)險(xiǎn)。在巴塞爾3的定稿里，對(duì)CVA做了加強(qiáng)（禁止商業(yè)銀行通過(guò)內(nèi)部模型法計(jì)算CVA，只能使用標(biāo)準(zhǔn)法（Standardised Approach）或基礎(chǔ)法（Basic Approach）。并且，修正后的CVA 框架與修正后的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)框架保持一致。）
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追問(wèn)
多謝楊老師！只是從您的第一個(gè)截圖看來(lái)，CVA是在Basel3 reform中引入的，不是嗎？這里提到“introduce" 這個(gè)CVA. 這個(gè)您說(shuō)在basel3初期引入不太一樣呀
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追答
之前的版本沒(méi)有分到這么細(xì)，一般說(shuō)到巴3就可以了。既然現(xiàn)在原版書(shū)是這個(gè)說(shuō)法，就還是以現(xiàn)在為準(zhǔn)。也就是basel III reform 引入的。
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