Howie
2020-11-02 21:16絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和相對(duì)指標(biāo)的區(qū)別
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-03 17:29
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
題目描述指標(biāo)其實(shí)是VaR值(在10個(gè)月中，有96%的概率最大損失不超過4%)，是最大概率下的最大損失，并不能描述為總風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)概念，于是B不能選擇。
題目中另外描述了“must not lose more than 4% of its value”，是以自身的價(jià)值作為基礎(chǔ)的，所以不涉及相對(duì)價(jià)值，自己和自己比，沒有和除了自己以外的事物比較對(duì)比，所以不選A。
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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追問
能否舉一個(gè)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的例子？
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追答
relative risk objective，例如保險(xiǎn)公司會(huì)設(shè)置一個(gè)賠償額度，因?yàn)橘r付相當(dāng)于保險(xiǎn)公司的支出，支出越多，越不可控，風(fēng)險(xiǎn)越大。于是保險(xiǎn)公司可以參考同行業(yè)平均賠付率，為自己設(shè)置一個(gè)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)。
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追問
也就是需要參考其他的風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)就是相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)？只是自身的目標(biāo)，就是絕對(duì)的？
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追答
嗯嗯，對(duì)的
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