袁同學(xué)
2020-11-02 23:582013年case7 的真題的A和B問(wèn)，其中對(duì)于shortfall risk風(fēng)險(xiǎn)的高低分析，答案中（1）低是從更高的債券的配置比例，（2）高是從surplus 比例低的角度分析。老師我想問(wèn)下， （1）這個(gè)shortfal的風(fēng)險(xiǎn)低能不能從常規(guī)的我們說(shuō)的DB plan里面的年輕員工的占比角度來(lái)分析嗎？因?yàn)轭}目V基金比S基金的員工的平均年齡小，所以風(fēng)險(xiǎn)?。?（2）這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大：V基金的固定收益的占比高，收益小，所以shortfal risk 風(fēng)險(xiǎn)大的角度分析呢？ 所以這個(gè)shortfall risk 風(fēng)險(xiǎn)是不是有特定的分析角度？是不是不能用一般的DB風(fēng)險(xiǎn)大小的分析角度來(lái)分析（年齡結(jié)構(gòu)、是否有提前退休計(jì)劃等）。
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-11-03 11:36
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同學(xué)你好！
1.不行。shortfall risk指的是plan沒(méi)有為員工賺足夠多的錢(qián)來(lái)養(yǎng)老。所以，和員工年齡結(jié)構(gòu)關(guān)系不大。
2.債券收益低，因此長(zhǎng)期來(lái)看，可能plan沒(méi)有賺取足夠多的錢(qián)，因此shortfall risk高。
分析的角度就是從shortfall risk的定義出發(fā)，不能用一般的DB風(fēng)險(xiǎn)分析角度。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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