徐同學(xué)
2020-11-03 09:04這道題目為什么不選B要選A。另外一幅圖上是其它考生在官網(wǎng)的提問(wèn)，我也有類似的問(wèn)題，我感覺題目中index methodlogies應(yīng)該就是按市值加權(quán)、等權(quán)重、按價(jià)格和按基本面加權(quán)四類，為什么會(huì)選factor-based
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1個(gè)回答
開開助教
2020-11-03 16:56
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同學(xué)你好，我們看書可知，factor-based strategies也是在“Choosing a Benchmark”這個(gè)學(xué)習(xí)內(nèi)容下邊的，除了書中介紹的四中構(gòu)建index的方法外，用factor-based strategies來(lái)構(gòu)建benchmark現(xiàn)在越來(lái)越流行，特別是對(duì)于只想要某個(gè)特定的risk factor上有風(fēng)險(xiǎn)暴露的投資者來(lái)說(shuō)，用actor-based的方法來(lái)構(gòu)建的benchmark可以更精準(zhǔn)的反映出投資者的偏要和投資要求。這題中，Pool2明確說(shuō)明了就像要買成熟的業(yè)績(jī)穩(wěn)定的公司，有高分紅，那相當(dāng)于這個(gè)portfolio只想投Value這個(gè)風(fēng)格的股票，所以用factor-based的方法來(lái)構(gòu)建benchmark是MOST APPROPRIATE! B肯定是不對(duì)的，因?yàn)殡m然說(shuō)CAP大的股票可能偏Value一點(diǎn)，但不如A好，因?yàn)椴慌懦恍┐驝AP的股票也有成長(zhǎng)等POOL2不想要的風(fēng)格。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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