139****3720
2020-11-03 10:07您好,這是講義里的一個例題,我想問最后一張截圖里面算expected exposure的加權平均的權重是怎么來的?謝謝
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1個回答
Sherry Xie助教
2020-11-03 14:20
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同學你好,權重其實是講義181頁的二叉樹中的probability.
價格*權重后再加總,得到第四期的平均價格。
