陳同學(xué)
2020-11-03 10:42老師能解釋一下四個(gè)選項(xiàng)的考點(diǎn)嗎？感覺在書上沒有看到這些知識(shí)點(diǎn)
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-03 17:47
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同學(xué)你好，
A.在第四門課中有涉及，歷史模擬法是沒有假設(shè)任何分布形狀的。
B. 風(fēng)險(xiǎn)中立性與樣本量無關(guān)。MONTE CARLO也沒有要求數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中立。
C. bootsrapping就是重抽樣，比如抽取前五天的數(shù)據(jù)然后取平均生成新數(shù)據(jù)，那么這個(gè)過程中就天然地融合了數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性（基于老數(shù)據(jù)生成新數(shù)據(jù)），也延續(xù)了收益（都是正的）的非正態(tài)性。但是自相關(guān)性是沒有考慮在內(nèi)的，因?yàn)橹爻闃由傻臄?shù)據(jù)是沒有時(shí)間這個(gè)概念的，比如剛剛的前五天的數(shù)據(jù)取平均生成的新數(shù)據(jù)沒有具體哪一天的特征。
D. 蒙特卡洛是可以用來給衍生品定價(jià)的，因?yàn)樗梢钥紤]path-dependence。這也是第四門課的內(nèi)容。
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