大同學(xué)
2020-11-03 10:55put-call-foward parity和put-call parity關(guān)系是什么？內(nèi)在邏輯也沒懂，謝謝！
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2020-11-03 18:51
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
put call forward parity是在put call parity買賣權(quán)平價公式基礎(chǔ)上形成的。
CK=PS中
S表示持有標的資產(chǎn)，F(xiàn)P可以將S代替
原來的公式為C0+X/(1+Rf)^T=P0+S0
現(xiàn)在用FP將S0代替，可以理解為，現(xiàn)在持有S0，等價于在t=T時刻持有FP，將其折現(xiàn)到t=0時刻：C0+X/(1+Rf)^T=P0+FP/(1+Rf)^T
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