李同學(xué)
2020-11-03 11:20數(shù)量 基礎(chǔ) AR p78 問題：1.如圖 自回歸模型中把yt-3加進(jìn)去這塊，我的理解是 t檢驗(yàn)檢驗(yàn)的雖然是沒有自相關(guān)，但其實(shí)要的是有自相關(guān)的，也就是 如果大前天的我可以解釋今天的我，那我就就建立一個(gè)yt和yt-3的模型，因?yàn)閥t-3的數(shù)據(jù)可得（之前的歷史數(shù)據(jù)嘛），所以我把數(shù)據(jù)帶到模型里，就能得到y(tǒng)t(起到預(yù)測(cè)的作用)，請(qǐng)問我的理解對(duì)嗎？2.如果理解對(duì)，視頻里老師說的是AR模型要滿足三個(gè)條件，第一個(gè)是沒有自相關(guān)，我的理解是相反的，即要找的是有自相關(guān)的，因?yàn)槲业哪Ｐ褪亲曰貧w模型嘛，假說檢驗(yàn)里邊原假設(shè)怎么設(shè)立的不重要，關(guān)鍵是我要的是什么，我的意思是：H0里我可以設(shè)"沒有自相關(guān)"，但其實(shí)我真正要的是有自相關(guān)的。請(qǐng)問理解對(duì)否？3.如果前兩點(diǎn)我的理解正確，那么我自己解釋了一下，這里的自回歸檢驗(yàn)為何跟多元回歸里的自回歸檢驗(yàn)不一樣：原因是這里用t檢驗(yàn)，是把今天的我和昨天的我 前天的我 大前天的我...每個(gè)都捋一遍，找出跟我有關(guān)系的來，然后扔到模型里邊去；但多元里邊，是如果出現(xiàn)殘差的自回歸是違背假設(shè)的，是不想要的，所以用統(tǒng)一的方法（DW檢驗(yàn)），一口氣把有自回歸的都找出來，然后想辦法修正。所以：我的結(jié)論是 二者（自回歸模型和多元回歸模型）在檢驗(yàn)殘差項(xiàng)的時(shí)間序列相關(guān)這個(gè)問題上 的本質(zhì)目的不同，所以自然用的方法不同，所以修正的方式也不同，理解對(duì)否？（三個(gè)問題，希望分別回答，怕中間哪個(gè)概念我弄混了 謝謝）
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-11-03 12:01
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同學(xué)你好！
1.AR模型是x_t-i表示x_t，比如x_t=1+x_t-i+εt，的確是要求x_t和x_t-i要有自相關(guān)。但注意，AR模型的假設(shè)：無序列自相關(guān)，指的是x_t-i和εt不能存在序列自相關(guān)；
2.見1；假設(shè)是很重要的，不能違背。
3.可以這么理解。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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