李同學
2020-11-03 11:20數量 基礎 AR p78 問題：1.如圖 自回歸模型中把yt-3加進去這塊，我的理解是 t檢驗檢驗的雖然是沒有自相關，但其實要的是有自相關的，也就是 如果大前天的我可以解釋今天的我，那我就就建立一個yt和yt-3的模型，因為yt-3的數據可得（之前的歷史數據嘛），所以我把數據帶到模型里，就能得到y(tǒng)t(起到預測的作用)，請問我的理解對嗎？2.如果理解對，視頻里老師說的是AR模型要滿足三個條件，第一個是沒有自相關，我的理解是相反的，即要找的是有自相關的，因為我的模型是自回歸模型嘛，假說檢驗里邊原假設怎么設立的不重要，關鍵是我要的是什么，我的意思是：H0里我可以設"沒有自相關"，但其實我真正要的是有自相關的。請問理解對否？3.如果前兩點我的理解正確，那么我自己解釋了一下，這里的自回歸檢驗為何跟多元回歸里的自回歸檢驗不一樣：原因是這里用t檢驗，是把今天的我和昨天的我 前天的我 大前天的我...每個都捋一遍，找出跟我有關系的來，然后扔到模型里邊去；但多元里邊，是如果出現殘差的自回歸是違背假設的，是不想要的，所以用統(tǒng)一的方法（DW檢驗），一口氣把有自回歸的都找出來，然后想辦法修正。所以：我的結論是 二者（自回歸模型和多元回歸模型）在檢驗殘差項的時間序列相關這個問題上 的本質目的不同，所以自然用的方法不同，所以修正的方式也不同，理解對否？（三個問題，希望分別回答，怕中間哪個概念我弄混了 謝謝）
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1個回答
Kevin助教
2020-11-03 12:01
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同學你好！
1.AR模型是x_t-i表示x_t，比如x_t=1+x_t-i+εt，的確是要求x_t和x_t-i要有自相關。但注意，AR模型的假設：無序列自相關，指的是x_t-i和εt不能存在序列自相關；
2.見1；假設是很重要的，不能違背。
3.可以這么理解。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
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