陳同學(xué)
2020-11-03 11:47請(qǐng)問(wèn)這道題是不是表示計(jì)算器第三排的計(jì)算是不包含凸性的？因?yàn)槲野凑丈仙?00個(gè)點(diǎn)來(lái)算，價(jià)格的變化是65000左右。
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-03 18:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，如果用金融計(jì)算器的第3排鍵按的話，算出的應(yīng)該是絕對(duì)的價(jià)格變動(dòng)，久期和凸性都不會(huì)體現(xiàn)在金融計(jì)算器的計(jì)算步驟里面的
-
追問(wèn)
絕對(duì)變動(dòng)中不包含久期和凸性的嗎？那怎么能叫絕對(duì)變動(dòng)呢？
-
追答
同學(xué)你好，絕對(duì)變動(dòng)指的是最精確的價(jià)格變動(dòng)，而使用久期和凸性的方法，只是近似對(duì)債券價(jià)格的變動(dòng)估計(jì)，分別對(duì)應(yīng)債券的一階和二階導(dǎo)數(shù)，但實(shí)際上債券還有3階、4階導(dǎo)數(shù)等等，所以這兩個(gè)算出來(lái)的結(jié)果肯定是不一樣的
0
0
0
0
