王同學(xué)
2020-11-03 14:38option cost算法過程詳解
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2020-11-03 15:50
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同學(xué)你好,
對于 callable bond 來說, 它的 OAS 小于 Z-spread, OAS= Z-spread - value of call option(Option cost )。那Option cost = Z-spread – OAS
