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2020-11-03 17:14請教老師,歐洲美元期貨合約一般是3個月的,那利率3%是年利率么?所以需要用公式轉(zhuǎn)化成連續(xù)復(fù)利的利率?另外,這個凸性調(diào)整的公式不是針對ACT/ACT么?這個題目不用轉(zhuǎn)換?
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1個回答
Adam助教
2020-11-03 18:20
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同學(xué)你好,
是年利率
對的,先轉(zhuǎn)換成連續(xù)復(fù)利。
這題不嚴(yán)謹(jǐn)。后續(xù)的話會進(jìn)行修改的,你的理解是對的
