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2020-11-03 18:42老師，這個題目是想表達什么意思呢？愣是沒看出來出題意圖。其中yield curve是代表遠期利率？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-11-04 15:36
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同學你好，這題其實就是在考察：利率曲線中：凸性。也就是凸性調(diào)整。
凸性調(diào)整：調(diào)整的是遠期利率與期貨利率之間的關(guān)系。
因為期貨有每日結(jié)算等原因，會造成遠期利率與期貨利率不一致。這個不一致就是凸性調(diào)整。
一般來說說到凸性調(diào)整，針對的就是期貨利率。
當然了這道題本身也不咋嚴謹。
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