詹同學(xué)
2020-11-03 19:34老師，這道題不理解，請(qǐng)分析一下，謝謝
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-04 10:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
持有國(guó)債，收的是固定利息?，F(xiàn)在擔(dān)心利率上升。
為了對(duì)沖這樣的風(fēng)險(xiǎn)，我們要在利率上升中獲利
所以進(jìn)入的互換應(yīng)該是付固定、收浮動(dòng)。
這樣凈現(xiàn)金流就是：
收固定+（支出固定+收浮動(dòng)）=收浮動(dòng)，可對(duì)沖利率上升的風(fēng)險(xiǎn)。利率越上升，收到的利息越多，越有利
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