用同學
2020-11-03 20:17老師麻煩問一下,關于cv公式和sharp ratio公式,為什么cv公式中用的標準差是樣本標準差,而sharp ratio用的是總體標準差,具體代表什么含義呢?謝謝老師?。。?/h3>
所屬:CFA Level I > Quantitative Methods
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-11-04 14:02
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└(^o^)┘你好同學,
CV公式中的分子可以是樣本均值,也可以是總體均值,可以理解為當樣本容量等于總體數(shù)據(jù)量時,樣本均值就是總體均值。
Sharpe ratio是組合管理內(nèi)容中CML的斜率,CML的橫坐標軸是σ總風險(包含系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險),并不是樣本標準差和總體標準差的區(qū)別。
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