凌同學(xué)
2020-11-03 21:0651題,是不是,不管是call 或者put option,當(dāng)delta趨于0的時(shí)候,受到股票價(jià)格變動(dòng)的影響都沒(méi)那么大?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-04 11:13
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同學(xué)你好,你總結(jié)的是對(duì)的,delta趨向于0時(shí),期權(quán)受股價(jià)的影響幅度就是不大的
