凌同學(xué)
2020-11-03 21:2153題,為什么是乘10萬,而不是乘300萬呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-04 11:16
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同學(xué)你好,100000表示100000份股票,一份股票對(duì)應(yīng)一份期權(quán),100000股票就是100000份期權(quán),這里我們已經(jīng)算出來一份期權(quán)的delta,接著再乘以100000,就可以得到100000份期權(quán)的delta值了
至于300000只是表示期權(quán)的價(jià)值而已,這個(gè)在計(jì)算期權(quán)delta的時(shí)候是用不到的
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追問
300萬的期權(quán)才有100萬的股票,不是應(yīng)該1股票0.3股權(quán)嗎
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追答
同學(xué)你好,這個(gè)咱們不用管的,題目出成這樣子,我們就按照它的意思做就可以了
